MOVIMENTO BROWNIANO // DISPERSÃO ESTOCÁSTICA
Simulador de Variância de Sessão — Curva de Gauss e Ruína
Modele a volatilidade da sessão, intervalos de confiança (±1σ, ±2σ, ±3σ) e o Risco de Ruína matemático para diferentes volumes de banca e rampas.
PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO EXPONENTIAL ROBUSTNESS
+1.0%
Dispersão Gaussiana de Resultados (Curva de Sino)
NORMAL APPROXIMATION 68.2% Range (±1σ) -$1,250 to +$1,750
95.4% Range (±2σ) -$2,750 to +$3,250
99.7% Range (±3σ) -$4,250 to +$4,750
RISK METRICS CONTINUOUS MODEL
RISCO DE RUÍNA VITALÍCIO (RoR) 0.8% Institutional Safety (< 2%)
PROBABILIDADE DE VITÓRIA NA SESSÃO 56.4%
LUCRO MEDIANO ESPERADO +$250 +10.0 units
HORIZONTE N-ZERO (N₀ MÃOS) 32,000 hands ~320 hours table play
Perguntas Frequentes
O que significa a métrica N-Zero (N₀)? ▼
N-Zero é a quantidade de mãos para que o lucro esperado iguale um desvio padrão (N₀ = σ² / EV²). Ao atingir o N₀ (25.000–35.000 mãos), a chance de estar com lucro acumulado positivo atinge 84,1%.
Por que a variância salta com rampas agressivas? ▼
Apostar de 12 a 16 unidades concentra a volatilidade. Perder uma aposta máxima anula 15 apostas mínimas, elevando a variância de 1,32 para ~3,2 unidades ao quadrado.
Por que a banca reduz o risco de forma exponencial? ▼
A equação de Brown é RoR = exp(-2*B*EV/σ²). Como a banca está no expoente negativo, dobrar a banca eleva o fator de segurança ao quadrado (corta um risco de 10% para 1,0%).